Moving averages ไม่ได้เป็นเพียงเส้นสีสันสดใสบนกราฟของคุณ เส้นเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ วันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) เฉพาะ ที่เรียกว่า Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average (EMA) ในการซื้อขายคืออะไร?
เส้น Moving Averages มีสี่ประเภท ได้แก่ simple, exponential, smoothed และ linear weighted ความแตกต่างหลัก ๆ จะอยู่ที่ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
Exponential Moving Averages (EMA) จะให้น้ำหนักสูงกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ Simple Moving Average (SMA) จะให้น้ำหนักกับทุกค่าเท่ากัน เนื่องจาก EMA จะให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า พวกมันจึงมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า SMA นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์บางคนชอบ Moving Average ประเภทนี้
Simple MA vs Exponential MA
Exponential Moving Average (EMA) และ Simple Moving Average (SMA) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มที่ราบเรียบเพื่อให้ได้ราคาที่ปลอดภัย ความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองแบบคือ EMA จะให้น้ำหนักมากกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA จะให้น้ำหนักข้อมูลทั้งหมดเท่ากัน ซึ่งทำให้เส้น EMA เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเส้น SMA
ไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ดีไปกว่ากัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะจะใช้กับการวิเคราะห์มากที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
แม้ว่า EMA จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แม่นยำกว่าและช่วยระบุแนวโน้มได้รวดเร็วกว่า แต่มันก็ประสบกับความผันผวนในระยะสั้นมากกว่า SMA
วิธีการคำนวณ Exponential Moving Average (EMA)
การคำนวณ EMA นั้นซับซ้อนกว่าการคำนวณ SMA เล็กน้อย ขั้นแรก คุณต้องคำนวณ Simple Moving Average
SMA = ผลรวมของราคาปิดทั้งหมดตามจำนวนช่วงเวลา / จำนวนช่วงเวลา
จากนั้น คุณต้องคำนวณตัวคูณสำหรับปัจจัยของ smoothing / weighting ของ EMA ก่อนหน้า
ตัวคูณ= 2 / (จำนวนช่วงเวลา + 1)
สุดท้าย คุณจะได้ Exponential Moving Average ของช่วงเวลาปัจจุบัน
EMA ของช่วงเวลาปัจจุบัน = (ราคาปิด - EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้า) * ตัวคูณ + EMA (ช่วงเวลาก่อนหน้า)
คุณอาจใช้ SMA เป็น EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้าได้หากคุณคำนวณ EMA เป็นครั้งแรก
ในยุคแห่งเทคโนโลยีนี้ เราไม่จำเป็นต้องคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง คอมพิวเตอร์จะทำให้เราทั้งหมด
วิธีการตั้งค่า EMA
คุณสามารถดู EMA ในกราฟของคุณในแอป FBS โดยเลือกกราฟที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเปิดตัวบ่งชี้ ค้นหาเส้น EMA ตั้งกรอบเวลาที่ต้องการ และนำไปใช้กับกราฟของคุณ ตอนนี้คุณสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้นี้บนกราฟของคุณได้อย่างง่ายดาย
ในการใช้ Exponential Moving Average กับกราฟของคุณทั้งใน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 คุณต้องเลือก Insert - Indicators - Trend จากนั้นคุณต้องคลิกที่ไอคอนปุ่ม Moving Average แล้วเปลี่ยน method ของ MA เป็น Exponential
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก period, method และแม้กระทั่งสีของ EMA ได้อีกด้วย
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะคำนวณ EMA ตามราคาปิด
EMA-8- และ 20 วัน มักจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์รายวัน ในขณะที่ EMA 50 และ 200 วัน นั้นเหมาะสมกว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาว
การเทรดด้วยเส้น EMA
กลยุทธ์ริบบิ้น EMA (EMA ribbons)
บางครั้งเทรดเดอร์ดูแถบริบบิ้นของเส้น Moving Average ซึ่งจะพล็อตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากบนกราฟราคาแทนที่จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียว แม้ว่ามันจะดูซับซ้อน แต่ริบบิ้น EMA ก็มองเห็นได้ง่ายเมื่อนำมาใช้งานบนกราฟ และนำเสนอวิธีง่าย ๆ ในการแสดงภาพความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างแนวโน้มในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์พึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และริบบิ้นเพื่อระบุจุดกลับตัว ความต่อเนื่อง และสภาวะการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป กำหนดพื้นที่แนวรับและแนวต้าน และวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา
ในการสร้างแถบริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้พล็อตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาต่างกันไปบนกราฟราคา ค่าพารามิเตอร์ทั่วไปจะประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แปดเส้นขึ้นไป และมีช่วงเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 400 แถบริบบิ้นของเส้น EMA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะประกอบด้วยเส้น EMA 8 เส้น ตั้งแต่ EMA-20 ถึง EMA-55
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดมาบรรจบกันที่จุดเดียวบนกราฟ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มอาจอ่อนลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัว ในทางตรงกันข้าม หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนตัวบานออกจากกัน มันจะบ่งชี้ว่ากรอบราคาและแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งหรือกำลังแข็งแกร่งขึ้น
ในแนวโน้มขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่าลงมา ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่าขึ้นไป
แถบริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นตีความได้ง่ายมาก ตัวบ่งชี้จะให้สัญญาณซื้อและขายเมื่อไรก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันที่จุดหนึ่ง เทรดเดอร์จะมองหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจากด้านล่าง และหาจังหวะขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดข้ามเส้นอื่น ๆ ทั้งหมดลงมาจากด้านบน
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังใช้แถบริบบิ้นของเส้น EMA เป็นแนวรับและแนวต้านอีกด้วย
หากในช่วงขาขึ้น ราคาทะลุและปิดแท่งเทียนใต้แถบริบบิ้นของเส้น EMA นั่นจะเป็นสัญญาณให้เปิด Sell (ขาย)
ในทำนองกลับกัน หากในช่วงขาลง ราคาทะลุและปิดแท่งเทียนเหนือแถบริบบิ้นของเส้น EMA นั่นจะเป็นสัญญาณให้เปิด Buy (ซื้อ)
ข้อสำคัญ: ควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทเดียวกันหมดในแถบริบบิ้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ใช้ EMA อย่างเดียวหรือ SMA อย่างเดียวเท่านั้น
กลยุทธ์ EMA สองเส้น
กลยุทธ์ด้านล่างนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบสวิง เราขอแนะนำให้คุณใช้กรอบเวลา H1 เพราะมันเหมาะกับกลยุทธ์นี้มากที่สุด เนื่องจากการใช้ EMA สองเส้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นอาจสร้างสัญญาณรบกวนจำนวนมากออกมา
กลยุทธ์ในการเปิดสถานะ Long
รอให้เส้น EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวขึ้นด้านบน
รอการยืนยันอื่นๆ (ทำลายระดับสำคัญ)
วาง Stop Loss ไว้หลังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด
ติดตามทิศทางของเส้น Moving Average
ปิดสถานะของคุณหลังจากที่ EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวไปด้านล่าง หรือราคาแตะถึงเป้าหมายของคุณ
หากเส้นสีดำ (EMA ระยะสั้น) ตัดผ่านเส้นสีเทา (EMA ระยะยาว) ไปยังด้านล่าง สิ่งนี้อาจส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงโอกาสในการเปิดสถานะ Sell คุณต้องปิดสถานะของคุณเมื่อ EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวไปด้านบน
เส้น EMA สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกได้
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านได้ด้วย EMA ที่กำลังพุ่งขึ้นมีแนวโน้มที่จะรองรับการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่เส้น EMA ที่กำลังร่วงลงมีแนวโน้มที่จะสร้างแนวต้านให้กับการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ควรเปิดสถานะ Buy เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้น EMA ที่กำลังพุ่งขึ้น และเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้น EMA ที่กำลังดิ่งลง สำหรับกลยุทธ์นี้ EMA-25 จะเหมาะที่สุดบนกรอบเวลา H1
สรุป
จำนวนและประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้อาจแตกต่างกันไประหว่างเทรดเดอร์แต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนและหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี แต่ EMA นั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เนื่องจากมันให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ซึ่งล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเภทอื่น ๆ กลยุทธ์ที่สุดยอดนั้นมีอยู่มากมาย รวมถึง EMA และแถบริบบิ้นของเส้น EMA ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นและจุดหยุดกลับตัวของตลาด
