As médias móveis não são apenas linhas coloridas no seu gráfico. Elas podem ser um ótimo recurso dentro da sua estratégia de negociação. Vamos aprender algo novo sobre um tipo específico de média móvel chamado média móvel exponencial (EMA).
O que é média móvel exponencial (EMA) na negociação?
Existem quatro tipos de médias móveis: simples, exponencial, suavizada e ponderada linear. A principal diferença entre elas é a sensibilidade a variações nos dados usados no cálculo.
As médias móveis exponenciais (EMAs) dão um peso maior aos preços recentes, enquanto as médias móveis simples (SMAs) dão peso igual a todos os valores. Como as EMAs dão mais peso aos dados recentes do que aos dados mais antigos, elas reagem mais às mudanças de preço mais recentes se comparadas com as SMAs. É por isso que alguns traders preferem esse tipo de média móvel.
MA simples x MA exponencial
A média móvel exponencial (EMA) e a média móvel simples (SMA) são indicadores técnicos que usam dados passados para gerar uma linha de tendência suave para o preço do ativo avaliado. A diferença entre essas duas médias móveis é que a EMA dá um peso maior aos preços recentes, enquanto a SMA dá peso igual a todos os pontos de dados. O resultado é que a linha da EMA vira mais rápido do que a linha da SMA.
Nenhuma das médias móveis é melhor do que outras. A média móvel ideal a ser usada na análise depende da sua estratégia de negociação.
Embora a EMA seja uma representação mais exata dos movimentos de preço recentes e ajude a identificar tendências com mais rapidez, ela também sofre mais variações de curto prazo do que a SMA.
Como calcular a média móvel exponencial (EMA)
O cálculo da EMA é um pouco mais complicado do que o cálculo da MA simples. Primeiro, é preciso calcular a média móvel simples.
SMA = soma dos preços de fechamento na quantidade de períodos ÷ quantidade de períodos
Em seguida, é preciso calcular o multiplicador para o fator de suavização / ponderação referente à EMA anterior.
Multiplicador = 2 ÷ (quantidade de períodos + 1)
Por fim, o resultado é a média móvel exponencial para o período atual.
EMA do período atual = (preço de fechamento - EMA do período anterior) × multiplicador + EMA (período anterior)
Ao calcular a EMA pela primeira vez, é possível usar a SMA como EMA do período anterior.
Nesta era tecnológica, não precisamos calcular as médias móveis. O computador faz isso por nós.
Como configurar a EMA
Você pode visualizar a EMA no seu gráfico, no aplicativo FBS, selecionando o gráfico ao qual deseja aplicá-la e abrindo os indicadores. Localize a EMA, defina o tempo gráfico desejado e aplique-a ao seu gráfico. Agora ficou fácil analisar os movimentos de preço em relação a esse indicador no seu gráfico.
Para aplicar a média móvel exponencial ao seu gráfico no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5, escolha Inserir – Indicadores – Tendência. Em seguida, clique no botão da Média Móvel (Moving Average) e altere o método da MA para Exponencial.
Você também pode escolher o período, o método e até mesmo a cor da EMA.
Traders experientes geralmente calculam a EMA de acordo com o preço de fechamento.
As EMAs de 8 e de 20 dias tendem a ser as opções de período mais comuns entre day traders. Já as EMAs de 50 e de 200 dias são mais adequadas para investidores de longo prazo.
Negociação com a EMA
Estratégia das fitas de EMAs
Os traders às vezes acompanham as fitas (ribbons) de médias móveis, que traçam várias médias móveis no gráfico de preços, em vez de apenas uma média móvel. Embora aparentemente complexas, as fitas de EMAs são fáceis de observar em aplicativos de gráficos e oferecem uma maneira simples de visualizar a relação dinâmica entre tendências a curto, médio e longo prazo.
Traders e analistas recorrem a médias móveis e fitas para identificar pontos de virada, continuações e condições de sobrecompra/sobrevenda, definir áreas de suporte e resistência e medir as forças da tendência de preço.
Para montar uma fita de médias móveis, trace várias médias móveis, com períodos de tempo diferentes, no gráfico de preços. Os parâmetros mais comuns incluem pelo menos 8 médias móveis e intervalos que vão da média móvel de 2 períodos à média móvel de 400 períodos. A fita de EMAs mais utilizada consiste em 8 linhas, indo de 20 períodos a 55 períodos.
Quando todas as médias móveis convergem para um ponto no gráfico, a força da tendência pode indicar um enfraquecimento, apontando para uma reversão. O oposto é verdadeiro se as médias móveis estiverem se abrindo e se afastando, sugerindo que os preços estão formando faixa e que a tendência é forte ou está ganhando força.
Nas tendências de baixa, as médias móveis mais curtas cruzam abaixo das médias móveis mais longas. Nas tendências de alta, analogamente, as médias móveis mais curtas cruzam acima das médias móveis mais longas.
As fitas de médias móveis são fáceis de interpretar. Os indicadores acionam sinais de compra e venda sempre que as linhas das médias móveis se cruzam em um ponto. Os traders procuram comprar quando as médias móveis de prazo menor cruzam acima das médias móveis de prazo maior, vindo por baixo, e vender quando as médias móveis mais curtas cruzam todas as outras linhas vindo por cima.
Além disso, os traders usam a fita de EMAs como nível de suporte e resistência:
Se, durante uma tendência de alta, o preço rompe e fecha a vela abaixo da faixa de EMAs, isso é um sinal de venda.
Analogamente, se, durante uma tendência de baixa, o preço rompe e fecha a vela acima da faixa de EMAs, isso é um sinal de compra.
Importante: para facilitar a análise, use o mesmo tipo de média móvel ao longo de toda a fita. Use apenas EMAs ou SMAs.
A estratégia das duas EMAs
A estratégia listada abaixo é perfeita para swing traders. Sugerimos usar o tempo gráfico H1. Ele se encaixa melhor na estratégia, pois o uso de duas EMAs em tempos gráficos menores pode gerar muita interrupção por meio do ruído criado.
Estratégia para abrir uma posição de compra:
Aguarde a EMA curta cruzar a EMA longa para o lado de cima.
Aguarde outras confirmações (rompimento do nível-chave).
Coloque sua Stop Loss atrás da máxima ou mínima anterior.
Acompanhe a direção das médias móveis.
Feche sua posição após a EMA curta cruzar a EMA longa para o lado de baixo ou após o preço atingir o seu alvo.
Se a linha preta (EMA curta) cruzar a linha cinza (EMA longa) para baixo, isso pode sinalizar uma oportunidade de abrir uma operação de venda. Você precisa fechar sua posição quando a EMA curta cruzar a EMA longa para cima.
A EMA pode ser usada como nível dinâmico de suporte e resistência
As médias móveis também podem indicar áreas de suporte e resistência. Uma EMA em alta tende a dar suporte à trajetória do preço (price action). Já uma EMA em queda tende a fazer resistência à trajetória do preço. O trader deve abrir uma operação de compra quando o preço estiver perto da EMA em alta e vender quando o preço estiver perto da EMA em queda. Para esta estratégia, a EMA de 25 no H1 funciona melhor.
Resumo
O número e o tipo preferidos de médias móveis podem variar consideravelmente entre os traders, dependendo de suas estratégias de investimento e do ativo ou índice em questão. Mas as EMAs são muito procuradas principalmente porque dão mais peso aos preços recentes, tendo menos defasagem do que outras médias. Existem várias ótimas estratégias que usam a EMA. A fita de EMAs é um dos recursos mais úteis à disposição do trader para encontrar um ponto de entrada e identificar as reversões do mercado.
