Las medias móviles no son solo líneas coloridas en tu gráfico. Son una herramienta poderosa que puedes utilizar en tu estrategia de trading. Hoy, aprenderemos más sobre un tipo específico de media móvil llamado media móvil exponencial (EMA).
¿Qué es la media móvil exponencial (EMA) en el trading?
Existen cuatro tipos de medias móviles: simple, exponencial, suavizada y lineal ponderada. Su principal diferencia radica en la sensibilidad a los cambios en los datos utilizados en su cálculo.
Las medias móviles exponenciales (EMA) dan un mayor peso a los precios recientes, mientras que las medias móviles simples (SMA) otorgan el mismo peso a todos los valores. Dado que las EMA dan más peso a los datos recientes que a los antiguos, son más reactivas a los cambios de precio más recientes que las SMA. Por eso, algunos traders prefieren este tipo de media móvil.
SMA vs EMA
Tanto la media móvil exponencial (EMA) como la media móvil simple (SMA) son indicadores técnicos que utilizan datos pasados para generar una línea de tendencia suave para el precio del valor. La diferencia entre ambas es que la EMA otorga un mayor peso a los precios recientes, mientras que la SMA otorga el mismo peso a todos los puntos de datos, lo que hace que la línea EMA se mueva más rápido que la línea SMA.
Ninguna de las medias móviles es mejor que la otra. La media móvil óptima para usar en el análisis depende de tu estrategia de trading.
Aunque la EMA es una representación más precisa de los movimientos de precio recientes y ayuda a identificar tendencias de forma más rápida, también experimenta más fluctuaciones a corto plazo que una SMA.
Cómo calcular la media móvil exponencial (EMA)
El cálculo de la EMA es un poco más complicado que el de la SMA. Primero, debes calcular la media móvil simple.
SMA = la suma de los precios de cierre para el número de períodos / el número de períodos
Luego, debes calcular el multiplicador para el factor de suavizado/ponderación para la EMA anterior.
Multiplicador = 2 / (el número de períodos + 1)
Finalmente, obtendrás la media móvil exponencial para el período actual.
EMA para el período actual = (precio de cierre - EMA para el período anterior) * multiplicador + EMA (período anterior)
Puedes usar la SMA como la EMA del período anterior si estás calculando la EMA por primera vez.
En esta era tecnológica, no necesitamos calcular las medias móviles nosotros mismos. La computadora lo hace por nosotros.
Cómo configurar la EMA
Puedes ver la EMA en tu gráfico en la app de FBS seleccionando el gráfico al que deseas aplicarla, luego abriendo los indicadores. Busca la EMA, ajusta la temporalidad deseada y aplícala a tu gráfico. Ahora puedes analizar fácilmente los movimientos de precio con respecto a este indicador en tu gráfico.
Para aplicar la media móvil exponencial a su gráfico en MetaTrader 4 y en MetaTrader 5, selecciona Insertar – Indicadores – Tendencia. Luego, haz clic en el botón Media móvil y cambia el método de MA a Exponencial.
También puedes elegir el período, el método y hasta el color de la EMA.
Los traders experimentados suelen calcular la EMA en función del precio de cierre.
La EMA de 8 y 20 días tienden a ser los períodos más populares para los traders intradía, mientras que la EMA de 50 y 200 días son más adecuadas para los inversionistas a largo plazo.
Trading con la EMA
La estrategia de cintas de EMA
Algunos traders observan las cintas de medias móviles, que trazan varias medias móviles en un gráfico de precios en lugar de solo una. Aunque parece complejo, las cintas de EMA son fáciles de ver en las aplicaciones de gráficos y ofrecen una manera simple de visualizar la relación dinámica entre las tendencias a corto, medio y largo plazo.
Los traders y analistas confían en las medias móviles y las cintas para identificar puntos de inflexión, continuaciones, condiciones de sobrecompra/sobreventa, definir áreas de soporte y resistencia, y medir la fuerza de las tendencias de precios.
Para construir una cinta de medias móviles, traza muchas medias móviles de diferentes longitudes de períodos en un gráfico de precios. Los parámetros comunes incluyen ocho o más medias móviles con intervalos que varían desde una media móvil de 2 a 400 períodos. La cinta de EMA más popular consta de ocho líneas de los períodos 20 a 55.
Cuando todas las medias móviles convergen en un solo punto en el gráfico, la fuerza de la tendencia podría estar indicando un debilitamiento, señalando una reversión. Lo contrario ocurre cuando las medias móviles se separan y se dispersan, lo que sugiere que los precios están en rango y que una tendencia es fuerte o se está fortaleciendo.
En las tendencias bajistas, las medias móviles más cortas cruzan por debajo de las medias móviles más largas. En las tendencias alcistas, por el contrario, las medias móviles más cortas cruzan por encima de las medias más largas.
Las cintas de medias móviles son fáciles de interpretar. Los indicadores generan señales de compra y venta cada vez que las líneas de medias móviles se cruzan en un solo punto. Los traders buscan comprar cuando las medias móviles a corto plazo cruzan por encima de las más largas desde abajo y vender cuando las medias móviles a corto plazo cruzan todas las demás líneas desde arriba.
Además, los traders usan la cinta de EMA como un nivel de soporte y resistencia:
Si durante una tendencia alcista el precio rompe y cierra la vela por debajo de la cinta EMA, es una señal de venta.
Viceversa, si durante una tendencia bajista el precio rompe y cierra la vela por encima de la cinta EMA, es una señal de compra.
Importante: para facilitar el análisis, mantén el tipo de media móvil consistente a través de la cinta. Usa solo EMAs o SMAs.
La estrategia de dos EMAs
La estrategia que se describe a continuación es perfecta para los traders de swing. Se recomienda utilizar la temporalidad H1. Se ajusta mejor a la estrategia, ya que el uso de dos EMAs en temporalidades más bajas puede generar mucho ruido interruptor.
Estrategia para abrir una posición larga:
Espera a que la EMA corta cruce la EMA larga hacia arriba.
Espera otras confirmaciones (ruptura del nivel clave).
Coloca tu stop loss detrás del último máximo o mínimo.
Sigue la dirección de las medias móviles.
Cierra tu posición cuando la EMA corta cruce la EMA larga hacia abajo o cuando el precio alcance tu objetivo.
Si la línea negra (EMA corta) cruza la línea gris (EMA larga) hacia abajo, esto puede señalar una oportunidad para abrir una operación de venta. Debes cerrar la posición cuando la EMA corta cruce la EMA larga hacia arriba.
La EMA puede usarse como un soporte y resistencia dinámicos
Las medias móviles también pueden indicar áreas de soporte y resistencia. Una EMA ascendente tiende a apoyar la acción del precio, mientras que una EMA descendente tiende a proporcionar resistencia. Un trader debería abrir una operación de compra cuando el precio esté cerca de la EMA ascendente y vender cuando el precio esté cerca de la EMA descendente. Para esta estrategia, la EMA de 25 en H1 funciona mejor.
Resumen
El número y tipo de medias móviles preferidas pueden variar considerablemente entre los traders, dependiendo de sus estrategias de inversión y del valor o índice subyacente. Pero las EMAs son especialmente populares porque otorgan más peso a los precios recientes, lo que las hace menos rezagadas que otras medias. Existen muchas estrategias excelentes que incluyen la EMA, y la cinta de EMA es una de las herramientas más útiles que los traders utilizan para encontrar un punto de entrada y detener las reversas del mercado.
